شاخص قدرت نسبی و وسعت بازار

شاخص بازار سهام روشی برای اندازه‌گیری بخشی از بازار سهام است. این شاخص بیانگر روند عمومی قیمت سهام همه شرکت‌های پذیرفته در بورس اوراق بهادار است. طبق فرمول طراحی شده تغییر قیمت شرکت‌های بزرگتر که در عین حال سرمایه بیشتری نیز دارند بر نوسان شاخص تاثیر بیشتری می‌گذارد. در هر بازار بورس اوراق بهاداری می‌توان بنا بر احتیاج و کارایی شاخصهای زیادی را تعریف و محاسبه نمود. سرمایه گذاران باید به دو نکته توجه نمایند:

نکته ۱ - افزایش شاخص کل کلاً بمعنی سودآوری کلیه سهام موجود دربورس نیست. و نیز این مسئله کاهش شاخص کل هم بمعنی زیان در کل سهام موجود در بورس نیست.

نکته ۲ - یکی از مهمترین مسائل در سرمایه‌گذاری در بورس تشکیل سبد سهام است. سرمایه گذاران باید از هر صنعتی یک نوع ازسهام آن صنعت را در سبد خود داشته باشند.

شاخص قدرت نسبی، (به انگلیسی: relative strength index) از شاخص‌های تحلیل تکنیکی مورد استفاده در بازارهای مالی می‌باشد. تفسیر این نماگر همچون سایر نماگرهای تحلیل تکنیکی است، با این توضیح که شاخص قدرت نسبی تمثیل انرژی درونی سهم برای حرکت به سمت بالاست، یا اینکه به دلیل فقدان انرژی لازم افت خواهد کرد.

یک نمونه قابل لمس توپ بسکتبال است. اگر آن را از بالا رها کنیم، در برخوردهای متعدد به زمین، هر بار در ارتفاع کمتری قرار خواهد گرفت و نهایتا روی زمین قرار خواهد گرفت.

اگر نمودار شاخص قدرت نسبی چنین وضعیتی به خود گرفت، به این معنی است، که قیمت سهام، کاهنده خواهد بود و بالعکس، اگر نمودار شاخص قدرت نسبی در وضعیت توپی قرار گرفت، که به طور متناوب توسط دست‌های بازیکن به آن ضربه زده می‌شود و می‌تواند تا ارتفاع بیشتری بالا بیاید. حکایت از افزایش قدرت نسبی سهم برای حرکت به سمت بالاست.

اگر از راس قله‌ها یا قعرها، خطی را ترسیم نماییم، روند شکل گرفته، روند آتی سهم خواهد بود و همچنین اگر شاخص قدرت نسبی در خط روند مذکور نفوذ کند، به معنی تغییر روند قیمتی سهم است.

تحلیل گران فنی افزایش خالص روزانه یعنی موارد افزایش منهای موارد کاهش را بصورت انباشته در می آورند.

شاخص های وسعت بازار برای اندازه گیری قدرت نوسان های بالا و پایین بازار به کار می آیند.

شاخص قدرت نسبی، (به انگلیسی: relative strength index) از شاخص‌های تحلیل تکنیکی مورد استفاده در بازارهای مالی می‌باشد. تفسیر این نماگر همچون سایر نماگرهای تحلیل تکنیکی است، با این توضیح که شاخص قدرت نسبی تمثیل انرژی درونی سهم برای حرکت به سمت بالاست، یا اینکه به دلیل فقدان انرژی لازم افت خواهد کرد.

یک نمونه قابل لمس توپ بسکتبال است. اگر آن را از بالا رها کنیم، در برخوردهای متعدد به زمین، هر بار در ارتفاع کمتری قرار خواهد گرفت و نهایتا روی زمین قرار خواهد گرفت.

اگر نمودار شاخص قدرت نسبی چنین وضعیتی به خود گرفت، به این معنی است، که قیمت سهام، کاهنده خواهد بود و بالعکس، اگر نمودار شاخص قدرت نسبی در وضعیت توپی قرار گرفت، که به طور متناوب توسط دست‌های بازیکن به آن ضربه زده می‌شود و می‌تواند تا ارتفاع بیشتری بالا بیاید. حکایت از افزایش قدرت نسبی سهم برای حرکت به سمت بالاست.

اگر از راس قله‌ها یا قعرها، خطی را ترسیم نماییم، روند شکل گرفته، روند آتی سهم خواهد بود و همچنین اگر شاخص قدرت نسبی در خط روند مذکور نفوذ کند، به معنی تغییر روند قیمتی سهم است.

باسلام و خسته نباشید خدمت خانم دکتر تفتیان
به نظر من شاخص قدرت نسبی برای پرتفوی سهام مناسب میباشد . وشاخص وسعت بازار نیز نشان دهنده ی روند قیمت بازار سهام میباشد به نظر من مثال توپ بسکتبال مناسب بابت تحلیل تکنیکال و شاخص قدرت نسبی میباشد.

شاخص قدرت نسبی RSI
شاخص قدرت نسبی یا RSI در سال ۱۹۷۸ معرفی شده و از محبوبیت زیادی در میان معامله گران برخوردار است. RSI از نوع نوسانگرهایی است که سرعت و شتاب تغییرات قیمت را اندازه گیری می کند و همانند بیشتر نوسانگرها به بخش پایینی نمودار قیمت اضافه می شود. RSI بین ۰ تا ۱۰۰ نوسان می کند که دو سطح مهم آن یعنی ۳۰ و ۷۰ نشان دهنده سطوح “بیش فروش” (فروش افراطی) و “بیش خرید” (خرید افراطی) است.

مفاهیم “بیش خرید” و “بیش فروش” در RSI
مفهوم “بیش خرید”:

زمانی که یک سهم یا نماد به صورت افراطی و غیر عادی خریداری می شود، شاخص RSI آن به سمت سطوح بالای ۷۰ متمایل می شود (رسیدن به سقف). معامله گران در این شرایط به اصطلاح می گویند سهم “بیش خرید” شده است. در این زمان احتمال کاهش قیمت ها وجود دارد. هر چه شاخص RSI مدت بیشتری در سطح بالای ۷۰ باقی بماند احتمال کاهش قیمت نیز بیشتر می شود.

مفهوم “بیش فروش”:

زمانی که یک سهم یا نماد به صورت افراطی و غیر عادی فروخته می شود، شاخص RSI آن به سمت سطوح زیر ۳۰ متمایل می شود (رسیدن به کف). معامله گران در این شرایط به اصطلاح می گویند سهم “بیش فروش” شده است. در این زمان احتمال افزایش قیمت ها وجود دارد. هر چه شاخص RSI مدت بیشتری در سطح زیر ۳۰ باقی بماند احتمال افزایش قیمت نیز بیشتر می شود.

ایده اصلی در پشت قدرت نسبی این است که برخی اوراق بهادار در بازارهای صعودی افزایش بیشتر و در بازارهای نزولی کاهش کمتری نسبت به بازار دارند. به عقیده تحلیل گران فنی با سرمایه گذاری در اوراق بهاداری که قدرت نسبی دارند، می توان بازده بیشتری از معدل بازده بازار بدست آورد.

شاخص قدرت نسبی : یکی از اندیکاتور های پرکاربرد در بین تحلیلگران تکنیکال است. شاخص قدرت نسبی از محبوبیت زیادی در میان معامله گران برخوردار است. ایده اصلی در پشت قدرت نسبی این است که برخی اوراق بهادار در بازارهای صعودی افزایش بیشتر و در بازارهای نزولی کاهش کمتری نسبت به بازار دارند. به عقیده تحلیل گران فنی با سرمایه گذاری در اوراق بهاداری که قدرت نسبی دارند، می توان بازده بیشتری از معدل بازده بازار بدست آورد.
شاخص وسعت بازار : شاخص های وسعت بازار برای اندازه گیری قدرت نوسان های بالا و پایین بازار به کار می آیند.

شاخص قدرت نسبی، (به انگلیسی: relative strength index) از شاخص‌های تحلیل تکنیکی مورد استفاده در بازارهای مالی می‌باشد. تفسیر این نماگر همچون سایر نماگرهای تحلیل تکنیکی است، با این توضیح که شاخص قدرت نسبی تمثیل انرژی درونی سهم برای حرکت به سمت بالاست، یا اینکه به دلیل فقدان انرژی لازم افت خواهد کرد.

یک نمونه قابل لمس توپ بسکتبال است. اگر آن را از بالا رها کنیم، در برخوردهای متعدد به زمین، هر بار در ارتفاع کمتری قرار خواهد گرفت و نهایتا روی زمین قرار خواهد گرفت.

اگر نمودار شاخص قدرت نسبی چنین وضعیتی به خود گرفت، به این معنی است، که قیمت سهام، کاهنده خواهد بود و بالعکس، اگر نمودار شاخص قدرت نسبی در وضعیت توپی قرار گرفت، که به طور متناوب توسط دست‌های بازیکن به آن ضربه زده می‌شود و می‌تواند تا ارتفاع بیشتری بالا بیاید. حکایت از افزایش قدرت نسبی سهم برای حرکت به سمت بالاست.

اگر از راس قله‌ها یا قعرها، خطی را ترسیم نماییم، روند شکل گرفته، روند آتی سهم خواهد بود و همچنین اگر شاخص قدرت نسبی در خط روند مذکور نفوذ کند، به معنی تغییر روند قیمتی سهم است.

ایده اصلی در پشت قدرت نسبی این است که برخی اوراق بهادار در بازارهای صعودی افزایش بیشتر و در بازارهای نزولی کاهش کمتری نسبت به بازار دارند. به عقیده تحلیل گران فنی با سرمایه گذاری در اوراق بهاداری که قدرت نسبی دارند، می توان بازده بیشتری از معدل بازده بازار بدست آورد

شاخص های وسعت بازار برای اندازه گیری قدرت نوسان های بالا و پایین بازار به کار می آیند. مطبوعات روزانه موارد زیادی از افزایش و کاهش قیمت روزانه را در بورس تهران گزارش می کنند

تحلیلگران تکنیکال است. شاخص قدرت نسبی از محبوبیت زیادی در میان معامله گران برخوردار است. ایده اصلی در پشت قدرت نسبی این است که برخی اوراق بهادار در بازارهای صعودی افزایش بیشتر و در بازارهای نزولی کاهش کمتری نسبت به بازار دارند. به عقیده تحلیل گران فنی با سرمایه گذاری در اوراق بهاداری که قدرت نسبی دارند، می توان بازده بیشتری از معدل بازده بازار بدست آورد.
شاخص وسعت بازار : شاخص های وسعت بازار برای اندازه گیری قدرت نوسان های بالا و پایین بازار به کار می آیند.

تحلیل گران فنی افزایش خالص روزانه یعنی موارد افزایش منهای موارد کاهش را بصورت انباشته در می آورند. تحلیل گران فنی امیدوارند که بتوانند با مطالعه افزایش های خالص مسیر نوسان های بازار را تعیین کنند.

ایده اصلی در پشت قدرت نسبی این است که برخی اوراق بهادار در بازارهای صعودی افزایش بیشتر و در بازارهای نزولی کاهش کمتری نسبت به بازار دارند. به عقیده تحلیل گران فنی با سرمایه گذاری در اوراق بهاداری که قدرت نسبی دارند، می توان بازده بیشتری از معدل بازده بازار بدست آورد.

شاخص وسعت بازار

شاخص های وسعت بازار برای اندازه گیری قدرت نوسان های بالا و پایین بازار به کار می آیند.

ایده اصلی در پشت قدرت نسبی این است که برخی اوراق بهادار در بازارهای صعودی افزایش بیشتر و در بازارهای نزولی کاهش کمتری نسبت به بازار دارند.

ℳσみﾑℳℳﾑの:
شاخص قدرت نسبی
شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index (RSI)) یکی از مرسوم ترین اسیلاتورهاست که توسط ولز وایلدر در سال 1978 ایجاد شده است. شاخص قدرت نسبی قدرت و استحکام روند را در شرایطی که بازار روند صعودی یا نزولی دارد، اندازه گیری می کند (نسبت شمعدان های بالا و پایین در دوره زمانی انتخاب شده). ارزش شاخص قدرت نسبی بین 0 تا 100 نوسان دارد. حجم نزدیک به 100 نشان می دهد که بازار روند صعودی تندی را تجربه خواهد کرد؛ درحالیکه حجم نزدیک به صفر نشان می دهد که روند بازار نزولی خواهد بود.
با رسیدن شاخص قدرت نسبی به سطوح نهایی، از حساسیت این شاخص به نوسانات قیمت کاسته می شود و باعث برگشتن اندیکاتور به سطوح طبیعی می شود.

شاخص قدرت نسبی یکی از اندیکاتور های پرکاربرد در بین تحلیلگران تکنیکال است . شاخص قدرت نسبی در سال ۱۹۷۸ معرفی شده و از محبوبیت زیادی در میان معامله گران برخوردار است .

ایده اصلی در پشت قدرت نسبی این است که برخی اوراق بهادار در بازارهای صعودی افزایش بیشتر و در بازارهای نزولی کاهش کمتری نسبت به بازار دارند. به عقیده تحلیل گران فنی با سرمایه گذاری در اوراق بهاداری که قدرت نسبی دارند، می توان بازده بیشتری از معدل بازده بازار بدست آورد.

ایده اصلی در پشت قدرت نسبی این است که برخی اوراق بهادار در بازارهای صعودی افزایش بیشتر و در بازارهای نزولی کاهش کمتری نسبت به بازار دارند. به عقیده تحلیل گران فنی با سرمایه گذاری در اوراق بهاداری که قدرت نسبی دارند، می توان بازده بیشتری از معدل بازده بازار بدست آورد.

شاخص قدرت نسبی به بیان ساده یعنی این که :
برخی اوراق بهادار در بازارهای صعودی افزایش بیشتر و در بازارهای نزولی کاهش کمتری نسبت به بازار دارند. بنابراین با سرمایه گذاری در اوراق بهاداری که قدرت نسبی بالاتری دارند، می توان بازده بیشتری از معدل بازده بازار بدست آورد.

شاخص های وسعت بازار برای اندازه گیری قدرت نوسان های بالا و پایین بازار به کار می آیند. مطبوعات روزانه موارد زیادی از افزایش و کاهش قیمت روزانه را در بورس تهران گزارش می کنند. تحلیل گران فنی افزایش خالص روزانه یعنی موارد افزایش منهای موارد کاهش را بصورت انباشته در می آورند. تحلیل گران فنی امیدوارند که بتوانند با مطالعه افزایش های خالص مسیر نوسان های بازار را تعیین کنند.

ایده اصلی در پشت قدرت نسبی این است که برخی اوراق بهادار در بازارهای صعودی افزایش بیشتر و در بازارهای نزولی کاهش کمتری نسبت به بازار دارند. به عقیده تحلیل گران فنی با سرمایه گذاری در اوراق بهاداری که قدرت نسبی دارند، می توان بازده بیشتری از معدل بازده بازار بدست آورد.

اندیکاتور RSI که مخفف Relative Strength Index به معنای شاخص قدرت نسبی یکی از اندیکاتور های پرکاربرد در بین تحلیلگران تکنیکال است . شاخص قدرت نسبی در سال ۱۹۷۸ معرفی شده و از محبوبیت زیادی در میان معامله گران برخوردار است .

ایده اصلی قدرت نسبی چیست ؟
اوراق بهادار در بازارهای صعودی افزایش بیشتر و در بازارهای نزولی کاهش کمتری نسبت به بازار دارند .
کاربرد شاخص وسعت بازار را بیان کنید. ؟
برای اندازه گیری قدرت نوسان های بالا و پایین بازار بکار می آیند .

ایده اصلی در پشت قدرت نسبی این است که برخی اوراق بهادار در بازارهای صعودی افزایش بیشتر و در بازارهای نزولی کاهش کمتری نسبت به بازار دارند. به عقیده تحلیل گران فنی با سرمایه گذاری در اوراق بهاداری که قدرت نسبی دارند، می توان بازده بیشتری از معدل بازده بازار بدست آورد.

شاخص قدرت نسبی، (به انگلیسی: relative strength index) از شاخص‌های تحلیل تکنیکی مورد استفاده در بازارهای مالی می‌باشد. تفسیر این نماگر همچون سایر نماگرهای تحلیل تکنیکی است، با این توضیح که شاخص قدرت نسبی تمثیل انرژی درونی سهم برای حرکت به سمت بالاست، یا اینکه به دلیل فقدان انرژی لازم افت خواهد کرد.

یک نمونه قابل لمس توپ بسکتبال است. اگر آن را از بالا رها کنیم، در برخوردهای متعدد به زمین، هر بار در ارتفاع کمتری قرار خواهد گرفت و نهایتا روی زمین قرار خواهد گرفت.

اگر نمودار شاخص قدرت نسبی چنین وضعیتی به خود گرفت، به این معنی است، که قیمت سهام، کاهنده خواهد بود و بالعکس، اگر نمودار شاخص قدرت نسبی در وضعیت توپی قرار گرفت، که به طور متناوب توسط دست‌های بازیکن به آن ضربه زده می‌شود و می‌تواند تا ارتفاع بیشتری بالا بیاید. حکایت از افزایش قدرت نسبی سهم برای حرکت به سمت بالاست.

اگر از راس قله‌ها یا قعرها، خطی را ترسیم نماییم، روند شکل گرفته، روند آتی سهم خواهد بود و همچنین اگر شاخص قدرت نسبی در خط روند مذکور نفوذ کند، به معنی تغییر روند قیمتی سهم است

شاخص وسعت بازار
شاخص های وسعت بازار برای اندازه گیری قدرت نوسان های بالا و پایین بازار به کار می آیند. مطبوعات روزانه موارد زیادی از افزایش و کاهش قیمت روزانه را در بورس تهران گزارش می کنند. تحلیل گران فنی افزایش خالص روزانه یعنی موارد افزایش منهای موارد کاهش را بصورت انباشته در می آورند. تحلیل گران فنی امیدوارند که بتوانند با مطالعه افزایش های خالص مسیر نوسان های بازار را تعیین کنند.

شاخص قدرت نسبی، (به انگلیسی: relative strength index) از شاخص‌های تحلیل تکنیکی مورد استفاده در بازارهای مالی می‌باشد. تفسیر این نماگر همچون سایر نماگرهای تحلیل تکنیکی است، با این توضیح که شاخص قدرت نسبی تمثیل انرژی درونی سهم برای حرکت به سمت بالاست، یا اینکه به دلیل فقدان انرژی لازم افت خواهد کرد.

ایده اصلی قدرت نسبی چیست ؟
اوراق بهادار در بازارهای صعودی افزایش بیشتر و در بازارهای نزولی کاهش کمتری نسبت به بازار دارند .
کاربرد شاخص وسعت بازار را بیان کنید. ؟
برای اندازه گیری قدرت نوسان های بالا و پایین بازار بکار می آیند .

شاخص قدرت نسبی
شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index (RSI)) یکی از مرسوم ترین اسیلاتورهاست که توسط ولز وایلدر در سال 1978 ایجاد شده است. شاخص قدرت نسبی قدرت و استحکام روند را در شرایطی که بازار روند صعودی یا نزولی دارد، اندازه گیری می کند (نسبت شمعدان های بالا و پایین در دوره زمانی انتخاب شده). ارزش شاخص قدرت نسبی بین 0 تا 100 نوسان دارد. حجم نزدیک به 100 نشان می دهد که بازار روند صعودی تندی را تجربه خواهد کرد؛ درحالیکه حجم نزدیک به صفر نشان می دهد که روند بازار نزولی خواهد بود.
با رسیدن شاخص قدرت نسبی به سطوح نهایی، از حساسیت این شاخص به نوسانات قیمت کاسته می شود و باعث برگشتن اندیکاتور به سطوح طبیعی می شود.

شاخص قدرت نسبی چیست ؟
شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index (RSI)) یکی از مرسوم ترین اسیلاتورهاست که توسط ولز وایلدر در سال 1978 ایجاد شده است. شاخص قدرت نسبی قدرت و استحکام روند را در شرایطی که بازار روند صعودی یا نزولی دارد، اندازه گیری می کند (نسبت شمعدان های بالا و پایین در دوره زمانی انتخاب شده). ارزش شاخص قدرت نسبی بین 0 تا 100 نوسان دارد. حجم نزدیک به 100 نشان می دهد که بازار روند صعودی تندی را تجربه خواهد کرد؛ درحالیکه حجم نزدیک به صفر نشان می دهد که روند بازار نزولی خواهد بود.
با رسیدن شاخص قدرت نسبی به سطوح نهایی، از حساسیت این شاخص به نوسانات قیمت کاسته می شود و باعث برگشتن اندیکاتور به سطوح طبیعی می شود.

یا شاخص قدرت نسبی نوسان نمای نرخ تغیر است. این شاخص سرعت تغییر قیمت ها را اندازه گیری می کند. این شاخص به منظور نشان دادن سه جریان طراحی شده است که غالبا همراه نوسان نما ها هستند. نخست نوسان نما ها به دلیل جدا شدن اطلاعات قدیمی به طور عجیبی در محاسبات نوسان می کنند. برای مثال اگر شخصی نوسان نمای ده روزه داشته باشد و ده رو قبل قیمت به شدت بالا و پایین رفته باشد رقم نوسان نمای جاری رقمی گمراه کننده مبنی بر بالا یا پایین بودن قیمت ها است.

دومین مساله به مقیاس عمودی بودن نوسان نما مربوط می شود. یعنی نوسان نما چقدر باید بالا یا پایین باشد تا به عنوان علامتی برای خرید یا فروش تلقی می شود؟

به طور کلی هر چه تعداد دوره های مورد نظر بیشتر باشد RSI با ثبات تر خواهد بود و علامت های کمتری تولید خواهد کرد.
http://fxf1.com/trading-strategies-and-tools/indicators-and-expert/%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA-%D9%86%D8%B3%D8%A8%DB%8C-rsi/

RSI یا شاخص قدرت نسبی نوسان نمای نرخ تغیر است. این شاخص سرعت تغییر قیمت ها را اندازه گیری می کند. این شاخص به منظور نشان دادن سه جریان طراحی شده است که غالبا همراه نوسان نما ها هستند. نخست نوسان نما ها به دلیل جدا شدن اطلاعات قدیمی به طور عجیبی در محاسبات نوسان می کنند. برای مثال اگر شخصی نوسان نمای ده روزه داشته باشد و ده رو قبل قیمت به شدت بالا و پایین رفته باشد رقم نوسان نمای جاری رقمی گمراه کننده مبنی بر بالا یا پایین بودن قیمت ها است.

دومین مساله به مقیاس عمودی بودن نوسان نما مربوط می شود. یعنی نوسان نما چقدر باید بالا یا پایین باشد تا به عنوان علامتی برای خرید یا فروش تلقی می شود؟

به طور کلی هر چه تعداد دوره های مورد نظر بیشتر باشد RSI با ثبات تر خواهد بود و علامت های کمتری تولید خواهد کرد.
تفسیر استراتژی های RSI:

RSI را میتوان از پنج جنبه بررسی نمود :

ارقام نهایتی
الگوهای نموداری
نوسان های ناقص
Sesistance & Support
واگرایی یا Divergence

۱- ارقام نهایتی:

این ارقام در RSI احتمال بروز نقاط بالا و پایین اصلی را علامت می دهد گرچه سطوح دقیق مورد استفاده جای بحث دارد اما ویلدر استفاده از ۷۰ و ۳۰ را توصیه می کند به این معنا که اگر RSI به بالا صعود کرد احتمال بالا بودن قابل ملاحظه قیمت های بازار وجود دارد و اگر به زیر ۳۰ نزول کرد میتوان انتظار پدید امدن قیمت های بسیار پایین را داشت.
۲- الگو های نموداری:

PATTERN ها و الگو هایی که معمولا در نمودار قیمتهای مشاهده می کنیم غالبا در RSI نیز قابل مشاهده اند.
۳- نوسان ناقص :

نوسان ناقص سقف هنگامی رخ می دهد که RSI به بالای ۷۰ برسد سپس به پایین ترین سطح خود تنزل کند ( نقطه مقص ) دوباره افزایش یابد اما به سطح ۷۰ نرسد و بعد به پایین تر از نقطه نقص تنزل کند در این هنگام می توان ارز یا سهم را فروخت. عکس این حالت که به نوسان ناقص کف معروق است نیز صادق است.

شاخص های وسعت برای اندازه گیری قدرت نوسان های بالا و پایین بازار به کار میآید. مطبوعات روزانه موارد زیادی از افزایش و کاهش قیمت روزانه را در بورس تهران گزارش میکنند. تحلیل گران فنی افزایش خالص روزانه یعنی موارد افزایش منهای موارد کاهش را صورت انباشته در می آورند. تحلیل گران فنی امیدوارند که بتوانند با مطالعه افزایش های خالص مسیر نوسان های بازار را تعیین کنند.

اگر نمودار شاخص قدرت نسبی چنین وضعیتی به خود گرفت، به این معنی است، که قیمت سهام، کاهنده خواهد بود و بالعکس، اگر نمودار شاخص قدرت نسبی در وضعیت توپی قرار گرفت، که به طور متناوب توسط دست‌های بازیکن به آن ضربه زده می‌شود و می‌تواند تا ارتفاع بیشتری بالا بیاید. حکایت از افزایش قدرت نسبی سهم برای حرکت به سمت بالاست.

اگر از راس قله‌ها یا قعرها، خطی را ترسیم نماییم، روند شکل گرفته، روند آتی سهم خواهد بود و همچنین اگر شاخص قدرت نسبی در خط روند مذکور نفوذ کند، به معنی تغییر روند قیمتی سهم است.

RSI یا شاخص قدرت نسبی نوسان نمای نرخ تغیر است. این شاخص سرعت تغییر قیمت ها را اندازه گیری می کند. این شاخص به منظور نشان دادن سه جریان طراحی شده است که غالبا همراه نوسان نما ها هستند. نخست نوسان نما ها به دلیل جدا شدن اطلاعات قدیمی به طور عجیبی در محاسبات نوسان می کنند. برای مثال اگر شخصی نوسان نمای ده روزه داشته باشد و ده رو قبل قیمت به شدت بالا و پایین رفته باشد رقم نوسان نمای جاری رقمی گمراه کننده مبنی بر بالا یا پایین بودن قیمت ها است.

دومین مساله به مقیاس عمودی بودن نوسان نما مربوط می شود. یعنی نوسان نما چقدر باید بالا یا پایین باشد تا به عنوان علامتی برای خرید یا فروش تلقی می شود؟

به طور کلی هر چه تعداد دوره های مورد نظر بیشتر باشد RSI با ثبات تر خواهد بود و علامت های کمتری تولید خواهد کرد.

تفسیر استراتژی های RSI:
RSI را میتوان از پنج جنبه بررسی نمود :

ارقام نهایتی
الگوهای نموداری
نوسان های ناقص
Sesistance & Support
واگرایی یا Divergence
۱- ارقام نهایتی:
این ارقام در RSI احتمال بروز نقاط بالا و پایین اصلی را علامت می دهد گرچه سطوح دقیق مورد استفاده جای بحث دارد اما ویلدر استفاده از ۷۰ و ۳۰ را توصیه می کند به این معنا که اگر RSI به بالا صعود کرد احتمال بالا بودن قابل ملاحظه قیمت های بازار وجود دارد و اگر به زیر ۳۰ نزول کرد میتوان انتظار پدید امدن قیمت های بسیار پایین را داشت.

۲- الگو های نموداری:
PATTERN ها و الگو هایی که معمولا در نمودار قیمتهای مشاهده می کنیم غالبا در RSI نیز قابل مشاهده اند.

۳- نوسان ناقص :
نوسان ناقص سقف هنگامی رخ می دهد که RSI به بالای ۷۰ برسد سپس به پایین ترین سطح خود تنزل کند ( نقطه مقص ) دوباره افزایش یابد اما به سطح ۷۰ نرسد و بعد به پایین تر از نقطه نقص تنزل کند در این هنگام می توان ارز یا سهم را فروخت. عکس این حالت که به نوسان ناقص کف معروق است نیز صادق است.

شاخص قدرت نسبی، (به انگلیسی: relative strength index) از شاخص‌های تحلیل تکنیکی مورد استفاده در بازارهای مالی می‌باشد. تفسیر این نماگر همچون سایر نماگرهای تحلیل تکنیکی است، با این توضیح که شاخص قدرت نسبی تمثیل انرژی درونی سهم برای حرکت به سمت بالاست، یا اینکه به دلیل فقدان انرژی لازم افت خواهد کرد.

یک نمونه قابل لمس توپ بسکتبال است. اگر آن را از بالا رها کنیم، در برخوردهای متعدد به زمین، هر بار در ارتفاع کمتری قرار خواهد گرفت و نهایتا روی زمین قرار خواهد گرفت.

اگر نمودار شاخص قدرت نسبی چنین وضعیتی به خود گرفت، به این معنی است، که قیمت سهام، کاهنده خواهد بود و بالعکس، اگر نمودار شاخص قدرت نسبی در وضعیت توپی قرار گرفت، که به طور متناوب توسط دست‌های بازیکن به آن ضربه زده می‌شود و می‌تواند تا ارتفاع بیشتری بالا بیاید. حکایت از افزایش قدرت نسبی سهم برای حرکت به سمت بالاست.

اگر از راس قله‌ها یا قعرها، خطی را ترسیم نماییم، روند شکل گرفته، روند آتی سهم خواهد بود و همچنین اگر شاخص قدرت نسبی در خط روند مذکور نفوذ کند، به معنی تغییر روند قیمتی سهم است

شاخص قدرت نسبی
شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index (RSI)) یکی از مرسوم ترین اسیلاتورهاست که توسط ولز وایلدر در سال 1978 ایجاد شده است. شاخص قدرت نسبی قدرت و استحکام روند را در شرایطی که بازار روند صعودی یا نزولی دارد، اندازه گیری می کند (نسبت شمعدان های بالا و پایین در دوره زمانی انتخاب شده). ارزش شاخص قدرت نسبی بین 0 تا 100 نوسان دارد. حجم نزدیک به 100 نشان می دهد که بازار روند صعودی تندی را تجربه خواهد کرد؛ درحالیکه حجم نزدیک به صفر نشان می دهد که روند بازار نزولی خواهد بود.
با رسیدن شاخص قدرت نسبی به سطوح نهایی، از حساسیت این شاخص به نوسانات قیمت کاسته می شود و باعث برگشتن اندیکاتور به سطوح طبیعی می شود.

شاخص بازار سهام روشی برای اندازه‌گیری بخشی از بازار سهام است. این شاخص بیانگر روند عمومی قیمت سهام همه شرکت‌های پذیرفته در بورس اوراق بهادار است. طبق فرمول طراحی شده تغییر قیمت شرکت‌های بزرگتر که در عین حال سرمایه بیشتری نیز دارند بر نوسان شاخص تاثیر بیشتری می‌گذارد. در هر بازار بورس اوراق بهاداری می‌توان بنا بر احتیاج و کارایی شاخصهای زیادی را تعریف و محاسبه نمود. سرمایه گذاران باید به دو نکته توجه نمایند:

نکته ۱ - افزایش شاخص کل کلاً بمعنی سودآوری کلیه سهام موجود دربورس نیست. و نیز این مسئله کاهش شاخص کل هم بمعنی زیان در کل سهام موجود در بورس نیست.

نکته ۲ - یکی از مهمترین مسائل در سرمایه‌گذاری در بورس تشکیل سبد سهام است. سرمایه گذاران باید از هر صنعتی یک نوع ازسهام آن صنعت را در سبد خود داشته باشند

ایده اصلی در پشت قدرت نسبی این است که برخی اوراق بهادار در بازارهای صعودی افزایش بیشتر و در بازارهای نزولی کاهش کمتری نسبت به بازار دارند. به عقیده تحلیل گران فنی با سرمایه گذاری در اوراق بهاداری که قدرت نسبی دارند، می توان بازده بیشتری از معدل بازده بازار بدست آورد.

شاخص قدرت نسبی یا RSI در سال ۱۹۷۸ معرفی شده و از محبوبیت زیادی در میان معامله گران برخوردار است. RSI از نوع نوسانگرهایی است که سرعت و شتاب تغییرات قیمت را اندازه گیری می کند و همانند بیشتر نوسانگرها به بخش پایینی نمودار قیمت اضافه می شود. RSI بین ۰ تا ۱۰۰ نوسان می کند که دو سطح مهم آن یعنی ۳۰ و ۷۰ نشان دهنده سطوح “بیش فروش” (فروش افراطی) و “بیش خرید” (خرید افراطی) است.


نام فرستنده:
* ایمیل فرستنده:
نام گیرنده(گان):
* ایمیل گیرنده(گان):
* متن پیام:
* کد امنیتی:

شاخص قدرت نسبی و وسعت بازار

لینک های مفید

مشاوره آنلاین

معرفی کتاب

حسابداری شرکت‌های بیمه

درباره انتخاب برتر محصولات, خدمات و بازار حسابداری

درباره تیم متفکران نوین مالی

تماس و ارتباط با تیم