تبلیغ تاپ 1
میزکار کاربران
اگر به دنبال موفقیت نروید خودش به دنبال شما نخواهد آمد. - ماروا کلینز
صفحه اول > مقالات موضوعی ‏ > سرمایه گذاری ‏ > سرمایه گذاری در بورس ‏ > تحلیل تکنیکی ‏ > مشاهده مقاله

شاخص نیروی نسبی (RSI) به وسیله جی ولز وایدر در سال 1978 معرفی شده است و به عنوان شاخصی برای تعیین نقطه خرید و فروش استفاده می شود. برای محاسبه RSI از این فرمول می کنیم: (RSI= 100 – (100/1+RS که در آن RS با تقسیم میانگین تغییر مثبت قیمت های پایانی یک دوره N روزه بر متوسط تغییر منفی قیمت های پایانی یک دوره N روزه محاسبه می شود.

 

برای مثال اگر یک دوره 14 روزه برای محاسبه RSI مد نظر باشد کل تغییرات مثبت را در این دوره با یکدیگر جمع و بر عدد 14 تقسیم میکنیم. متوسط تغییرات منفی را نیز در این دوره با یکدیگر جمع و بر عدد 14 تقسیم میکنیم. بدین ترتیبRS  را می توانیم محاسبه کنیم. سپس با قرار دادن RS در فرمول بالا  RSI  محاسبه می شود.

 

RSI  عددی را بین 0 تا 100 به ما می دهد. هرچه عدد به 100 نزدیکتر باشد به این معنی است که خرید آن سهم در بازار در یک دوره بیش از حد خرید شده  و زمان خوبی برای فروش است. وقتی RSI به صفر نزدیک می شود، این را می رساند که سهم مورد نظر در بازار در یک دوره بیش از حد فروخته شده  و زمان خوبی برای خرید است. معمولا نقطه برش را 30 و 70 در نظر می گیرند.

یعنی اگر به بالاتر از 70 افزایش یابد، احتمال بالا بودن قیمت های بازار وجود دارد. تنزل به زیر 30 حاکی از احتمال پدید آمدن قیمت های بسیار پایین است. با استفاده از رفتار گذشته یک سهم، ما می توانیم بفهمیم که در گذشته بطور متوسط تا چه حد به سمت پایین آمده و تا چه حد به 100 نزدیک شده است. به همین دلیل اطلاعات 14 روز گذشته برای محاسبه RSI کفایت نمی کنند و نمی تواند شاخص درستی به ما بدهد.

 

در نتیجه ما باید اطلاعات 6 ماهه گذشته و یا حتی یکسال قبل را در محاسبه RSI  منظور کنیم. از آن تاریخ آنرا محاسبه کرده و با وارد کردن اطلاعات جدید در هر روز آنرا ادامه دهیم. این شاخص به تجار در مشخص کردن این مسئله کمک می کند که آیا قیمت یک سهام بصورت غیر منطقی به سطح فعلی رسیده و اینکه آیا یک واژگونی روند در راه خواهد بود.

 

منابع:

 جزوه درسی تصمیم گیری در مسایل مالی دکتر تفتیان

 "تحلیل تکنیکی پیشرفته"،ناشر عباس کنی

 
 
 
 

 

ثبت نام و عضویت میز کار

لینک های مفید

 

خدمات حَسمان
ارتقاء سواد مالی در حَسمان
خدمات ویژه حسابداران
ارتقاء حرفه ای در حَسمان
خدمات ویژه مدیران

 

 

|  
  |
sobhan karimi |   1396/03/11 11:46:38   |
0     0
شاخص توان وابسته که توسط جان ایلرز توسعه داده شد یک اندیکاتور تحلیل تکنیکی است که برای تعیین جهت روند قیمت طراحی شده است. منطق اصلی بر پایۀ این پیش فرض استوار شده است که قیمت های زمان بسته شدن در زمانی که جو بازار صعودی است تمایل دارند که بالاتر از زمان باز شدن بسته شوند و در زمانی که جو بازار نزولی است تمایل دارند که پایین تر از زمان باز شدن بسته شوند.

کاربرد
شاخص توان وابسته امکان تشخیص تقویت تغییرات قیمت را فراهم می سازد (و به همین دلیل می تواند در قالب تحلیل الگوهای واگر/همگرا مورد استفاده قرار گیرد):
معمولاً هرچه اندیکاتور بالاتر صعود کند، افزایش قیمت وابستۀ کنونی قوی تر خواهد بود.
معمولاً هر چه اندیکاتور پایین تر سقوط کند، افت قیمت وابستۀ کنونی قوی تر خواهد بود.

اندیکاتور که با رنگ سبز نمایش داده می شود، در کنار خط سیگنال (قرمز رنگ) که در واقع خط میانگین حرکتی چهار دوره ای شاخص توان وابسته (RVI) است می تواند به تشخیص تغییرات قیمت غالب کمک کند:
اگر شاخص، خط سیگنال را از بالا قطع کند، شاخص توان وابسته(RVI) به موقعیت احتمالی فروش اشاره دارد.
اگر شاخص، خط سیگنال را از پایین قطع کند، شاخص توان وابسته (RVI) به موقعیت احتمالی خرید اشاره دارد.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
مهدیه میرجلیلی |   1396/03/11 19:17:05   |
0     0
شاخص نیروی نسبی عنوان شاخصی برای تعیین نقطه خرید و فروش استفاده می شود
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
صدیقه نیک روش |   1396/03/31 22:50:30   |
1     0
شاخص نیروی نسبی (RSI) به وسیله جی ولز وایدر در سال 1978 معرفی شده است و به عنوان شاخصی برای تعیین نقطه خرید و فروش استفاده می شود. برای محاسبه RSI از این فرمول می کنیم: (RSI= 100 – (100/1+RS که در آن RS با تقسیم میانگین تغییر مثبت قیمت های پایانی یک دوره N روزه بر متوسط تغییر منفی قیمت های پایانی یک دوره N روزه محاسبه می شود.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
سعید نورالهی |   1396/04/01 12:46:47   |
0     0
شاخص نیروی نسبی (RSI) به وسیله جی ولز وایدر در سال 1978 معرفی شده است و به عنوان شاخصی برای تعیین نقطه خرید و فروش استفاده می شود.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
محمد احمدی |   1396/04/01 18:13:29   |
0     0
شاخص قدرت نسبی RSI

شاخص قدرت نسبی یا RSI در سال ۱۹۷۸ معرفی شده و از محبوبیت زیادی در میان معامله گران برخوردار است. RSI از نوع نوسانگرهایی است که سرعت و شتاب تغییرات قیمت را اندازه گیری می کند و همانند بیشتر نوسانگرها به بخش پایینی نمودار قیمت اضافه می شود. RSI بین ۰ تا ۱۰۰ نوسان می کند که دو سطح مهم آن یعنی ۳۰ و ۷۰ نشان دهنده سطوح “بیش فروش” (فروش افراطی) و “بیش خرید” (خرید افراطی) است.



مفاهیم “بیش خرید” و “بیش فروش” در RSI

مفهوم “بیش خرید”:
زمانی که یک سهم یا نماد به صورت افراطی و غیر عادی خریداری می شود، شاخص RSI آن به سمت سطوح بالای ۷۰ متمایل می شود (رسیدن به سقف). معامله گران در این شرایط به اصطلاح می گویند سهم “بیش خرید” شده است. در این زمان احتمال کاهش قیمت ها وجود دارد. هر چه شاخص RSI مدت بیشتری در سطح بالای ۷۰ باقی بماند احتمال کاهش قیمت نیز بیشتر می شود.


مفهوم “بیش فروش”:
زمانی که یک سهم یا نماد به صورت افراطی و غیر عادی فروخته می شود، شاخص RSI آن به سمت سطوح زیر ۳۰ متمایل می شود (رسیدن به کف). معامله گران در این شرایط به اصطلاح می گویند سهم “بیش فروش” شده است. در این زمان احتمال افزایش قیمت ها وجود دارد. هر چه شاخص RSI مدت بیشتری در سطح زیر ۳۰ باقی بماند احتمال افزایش قیمت نیز بیشتر می شود.


سیگنال های خرید در RSI

شاخص قدرت نسبی RSI – سیگنال خرید ۱: تقاطع صعودی RSI و سطح ۳۰ درصد. یعنی زمانی که RSI از زیر سطح ۳۰ درصد به سمت بالای این سطح حرکت می کند.

شاخص قدرت نسبی RSI – سیگنال خرید ۲: همگرایی میان نمودار قیمت و RSI. یعنی زمانی که در نمودار قیمت کف های نزولی و در RSI کف های صعودی تشکیل می شود.


سیگنال های فروش در RSI
شاخص قدرت نسبی RSI – سیگنال فروش ۱: تقاطع نزولی RSI و سطح ۷۰ درصد. یعنی زمانی که RSI از بالای سطح ۷۰ درصد به سمت پایین این سطح حرکت می کند.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
محمدرضا تیموری |   1396/04/02 13:59:22   |
0     0
شاخص نیروی نسبی (RSI) به وسیله جی ولز وایدر در سال 1978 معرفی شده است و به عنوان شاخصی برای تعیین نقطه خرید و فروش استفاده می شود. برای محاسبه RSI از این فرمول می کنیم: (RSI= 100 – (100/1+RS که در آن RS با تقسیم میانگین تغییر مثبت قیمت های پایانی یک دوره N روزه بر متوسط تغییر منفی قیمت های پایانی یک دوره N روزه محاسبه می شود.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
محمدرضا تیموری |   1396/04/02 14:00:29   |
0     0
RSI عددی را بین 0 تا 100 به ما می دهد. هرچه عدد به 100 نزدیکتر باشد به این معنی است که خرید آن سهم در بازار در یک دوره بیش از حد خرید شده و زمان خوبی برای فروش است. وقتی RSI به صفر نزدیک می شود، این را می رساند که سهم مورد نظر در بازار در یک دوره بیش از حد فروخته شده و زمان خوبی برای خرید است. معمولا نقطه برش را 30 و 70 در نظر می گیرند.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
مهدیه محمدنیا |   1396/04/03 13:33:20   |
0     0
شاخص نیروی نسبی (RSI) به وسیله جی ولز وایدر در سال 1978 معرفی شده است و به عنوان شاخصی برای تعیین نقطه خرید و فروش استفاده می شود.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
مهدیه محمدنیا |   1396/04/03 13:33:57   |
0     0
برای محاسبه RSI از این فرمول می کنیم: (RSI= 100 – (100/1+RS که در آن RS با تقسیم میانگین تغییر مثبت قیمت های پایانی یک دوره N روزه بر متوسط تغییر منفی قیمت های پایانی یک دوره N روزه محاسبه می شود.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
آرزو السادات آینده |   1396/04/05 12:31:42   |
0     0
ما باید اطلاعات 6 ماهه گذشته و یا حتی یکسال قبل را در محاسبه RSI منظور کنیم. از آن تاریخ آنرا محاسبه کرده و با وارد کردن اطلاعات جدید در هر روز آنرا ادامه دهیم. این شاخص به تجار در مشخص کردن این مسئله کمک می کند که آیا قیمت یک سهام بصورت غیر منطقی به سطح فعلی رسیده و اینکه آیا یک واژگونی روند در راه خواهد بود.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
حسین محمدیان |   1396/04/09 15:50:53   |
0     0
شاخص نیروی نسبی (RSI) را در دو خط توضیح دهید . ؟ به عنوان شاخصی برای تعیین نقطه خرید و فروش استفاده می شود. برای محاسبه RSI از این فرمول استفاده می کنیم: (RSI= 100 – (100/1+RS که در آن RS با تقسیم میانگین تغییر مثبت قیمت های پایانی یک دوره N روزه بر متوسط تغییر منفی قیمت های پایانی یک دوره N روزه محاسبه می شود.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
حسین روضه یزدی |   1396/10/01 11:06:49   |
0     0
شاخص نیروی نسبی (RSI) را توضیح دهید ؟
به عنوان شاخصی برای تعیین نقطه خرید و فروش استفاده می شود. برای محاسبه RSI از این فرمول استفاده می کنیم: (RSI= 100 – (100/1+RS که در آن RS با تقسیم میانگین تغییر مثبت قیمت های پایانی یک دوره N روزه بر متوسط تغییر منفی قیمت های پایانی یک دوره N روزه محاسبه می شود.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
maryammojtahedzadah |   1396/10/19 13:54:41   |
0     0
یعنی اگر به بالاتر از 70 افزایش یابد، احتمال بالا بودن قیمت های بازار وجود دارد. تنزل به زیر 30 حاکی از احتمال پدید آمدن قیمت های بسیار پایین است. با استفاده از رفتار گذشته یک سهم، ما می توانیم بفهمیم که در گذشته بطور متوسط تا چه حد به سمت پایین آمده و تا چه حد به 100 نزدیک شده است. به همین دلیل اطلاعات 14 روز گذشته برای محاسبه RSI کفایت نمی کنند و نمی تواند شاخص درستی به ما بدهد.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
مجتبی یزدانی |   1396/10/21 11:19:30   |
0     0
شاخص نیروی نسبی (RSI)
به وسیله جی ولز وایدر در سال 1978 معرفی شده است و به عنوان شاخصی برای تعیین نقطه خرید و فروش استفاده می شود.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
مجتبی یزدانی |   1396/10/21 11:29:17   |
0     0
برای محاسبه RSI از این فرمول می کنیم: (RSI= 100 – (100/1+RS که در آن RS با تقسیم میانگین تغییر مثبت قیمت های پایانی یک دوره N روزه بر متوسط تغییر منفی قیمت های پایانی یک دوره N روزه محاسبه می شود.

ما باید اطلاعات 6 ماهه گذشته و یا حتی یکسال قبل را در محاسبه RSI منظور کنیم. از آن تاریخ آنرا محاسبه کرده و با وارد کردن اطلاعات جدید در هر روز آنرا ادامه دهیم. این شاخص به تجار در مشخص کردن این مسئله کمک می کند که آیا قیمت یک سهام بصورت غیر منطقی به سطح فعلی رسیده و اینکه آیا یک واژگونی روند در راه خواهد بود
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
sudabe bakhshi |   1396/11/06 22:45:37   |
0     0
RSI را میتوان از پنج جنبه بررسی نمود :

ارقام نهایتی
الگوهای نموداری
نوسان های ناقص
Sesistance & Support
واگرایی یا Divergence

۱- ارقام نهایتی:

این ارقام در RSI احتمال بروز نقاط بالا و پایین اصلی را علامت می دهد گرچه سطوح دقیق مورد استفاده جای بحث دارد اما ویلدر استفاده از ۷۰ و ۳۰ را توصیه می کند به این معنا که اگر RSI به بالا صعود کرد احتمال بالا بودن قابل ملاحظه قیمت های بازار وجود دارد و اگر به زیر ۳۰ نزول کرد میتوان انتظار پدید امدن قیمت های بسیار پایین را داشت.
۲- الگو های نموداری:

PATTERN ها و الگو هایی که معمولا در نمودار قیمتهای مشاهده می کنیم غالبا در RSI نیز قابل مشاهده اند.
۳- نوسان ناقص :

نوسان ناقص سقف هنگامی رخ می دهد که RSI به بالای ۷۰ برسد سپس به پایین ترین سطح خود تنزل کند ( نقطه مقص ) دوباره افزایش یابد اما به سطح ۷۰ نرسد و بعد به پایین تر از نقطه نقص تنزل کند در این هنگام می توان ارز یا سهم را فروخت. عکس این حالت که به نوسان ناقص کف معروق است نیز صادق است.
 پاسخ 
دیدگاه کاربران
دیدگاه کاربران

 

 

مشاوره آنلاین

با استفاده از خدمات مشاوره آنلاین مرکز آموزش انتخاب برتر، مسیر خود را برای ارتقاء سطح سواد و دانش مالی و حسابداری هموار نمایید.
این بخش، آماده پاسخگویی به نیازهای شما کاربران گرامی، میباشد.

معرفی کتاب

مدیریت دانش(km) و برنامه ریزی منابع انسانی(ERP) با نگرش سیستم های اطلاعاتی

مدیریت دانش(km) و برنامه ریزی منابع انسانی(ERP) با نگرش سیستم های اطلاعاتی

دکتر اکبر عالم تبریز - علیرضا محمد رحیمی
  • اشتراک دانش و مهارت مالی و حسابداری
  • قرآن پژوهی مالی و حسابداری
  • شرکت دانش پژوهان مالی فرانگر
  • مرکز مشاوره الکترونیک حسابداری, مالی و سرمایه گذاری
  • توسعه توانمندی و فرصتهای شغلی مالی و حسابداری
  • انتخاب برتر محصولات, خدمات و بازار حسابداری, مالی و...
  • توسعه نگر دانش و مهارت مالی و حسابداری
  • آتیه نگر دانش و سواد مالی مدیران ارشد
  • بهینه نگر دانش و سواد مالی خانواده
    •
    از دوستان خود دعوت کنید با تیم همسو شوید عضو تیم متفکران شوید
    هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی