ریسک بازار  

ریسک بازار زمانی به وجود می‌آید که موسسه مالی به طور فعالانه به خرید و فروش دارایی، بدهی و اوراق مشتقه مبادرت می نماید نه هنگامی که اقلام مذکور را برای مقاصد سرمایه گذاری بلندمدت، تامین مالی و مصون سازی نگهداری می کند.

علاوه بر این، ریسک بازار را می توان به‌صورت مبلغ منابع در معرض ریسک و یا نسبتی از یک شاخص تعریف نمود.

مهمترین انو اع ریسک بازار به شرح زیر است:

۱- ریسک نرخ بهره: زیان ناشی از نوسانات نرخ بهره؛

۲- ریسک نرخ ارز: زیان ناشی از نوسانات نرخ ارز؛

۳- ریسک مالکیت: زیان ناشی از نوسانات ارزش بازار دارایی ها نظیر سهام، کالا، املاک و مستغلات و ...؛

۴- ریسک پایه : زیان ناشی از عدم هماهنگی نوسانا ت بازده ابزارهای مالی مختلفی که کیفیت اعتباری، نقدینگی و سررسید مشابهی ندارند؛

۵- ریسک تمرکز : زیان ناشی از تمرکز سرمایه گذاری در یک منطقه جغرافیایی و یا در یک بخش اقتصادی؛

۶- ریسک اقلام خارج از ترازنامه : زیان ناشی از نوسانات ارزش دارایی ها و بدهی های احتمالی نظیر سواپها  و سایر اقلامی که در ترازنامه منعکس نمیگردند.