میزکار کاربران
انتخاب در دو چیز امکان ندارد، یکی تولد و یکی مرگ. - لائوتسه
مدل‌های اندازه‌گیری ریسک اعتباری

مدل‌های ریسک اعتباری از اهمیت زیادی برخوردارند زیرا بصیرت و دانش لازم را در مورد زیان‌های احتمالی اعطای تسهیلات برآورد و ارائه خواهند نمود. زیان‌های ناشی از ریسک اعتباری ممکن است قبل از وقوع واقعی نکول از جانب طرف قرارداد، ایجاد شود.

 

 

مدل‌های ریسک اعتباری با اندازه‌گیری ریسک می‌توانند با ایجاد ارتباط منطقی بین ریسک و بازده، قیمت‌گذاری مناسبی از دارایی‌ها را فراهم آورند.

 

 

از سوی دیگر مدل‌های ریسک اعتباری، امکان بهینه‌سازی ترکیب پرتفوی اعتباری و تبیین سرمایه اقتصادی بانک‌ها را فراهم می‌آورند.

 

 

به طور کلی عناصر اصلی در مدل‌های ریسک اعتباری عبارت‌اند از:  (جماعت و عسکری، 1389)

 


1-    انتخاب محدوده زمانی

 


2-    تابع چگالی احتمال

 


3-    مدل‌های شرطی و غیرشرطی

 


4-    دسته‌بندی‌های ریسک اعتباری

 


5-    وابستگی بین موارد نکول (شامل همبستگی نکول و غیره)

 


مدل‌های ریسک اعتباری را می‌توان به دو دسته کلی تقسیم نمود که شامل مدل‌های قیمت‌گذاری اعتباری و مدل‌های ارزش در معرض ریسک می‌باشند (مدرس و ذکاوت، 1386).

 


الف- مدل‌های قیمت‌گذاری اعتباری:

 


اولین نسل مدل‌های ساختاری:

 


- مدل مرتون

 


- مدل سنجش اعتباری

 


دومین نسل مدل‌های ساختاری:

 


-  مدل‌های تعدیل شده یا کاهشی

 


-  مدل credi risk +

 


ب- مدل‌های ارزش در معرض ریسک

 

 

- Wilson

 

 

- Credit portfolio view

 

 

- KMV or credit portfolio manager

 

 

شایان ذکر است که مدل‌های ارزش در معرض ریسک اعتباری مدل‌های جدیدی از ریسک اعتباری هستند که از نیمه دوم دهه 1990 توسط بسیاری از مؤسسات اعتباری و خدمات مشاوره‌ای مطرح شده است که با استفاده از آن‌ها حداکثر زیان ناشی از نکول، در سطح اطمینان مشخص و برای یک دوره زمانی معین در پرتفوی اعتباری برآورد می‌شود.

 

|  
  |
دیدگاه کاربران
امکان مشاوره انتخاب خدمات موسسه حسابداری و حسابرسی
دعوت از دوستان
ثبت نام دوره اموزشی
همسو شوید
دوره های اموزشی خدمات بیمه
فایل های صوتی و تصویری اموزش بورس به زبان ساده
کتابخانه اموزشی حسابداری بورس
مقالات اموزشی خدمات بیمه
مقالات اموزشی بانکداری
وب سایت های بانکی

مشاوره آنلاین

با استفاده از خدمات مشاوره آنلاین مرکز آموزش انتخاب برتر، مسیر خود را برای ارتقاء سطح سواد و دانش مالی و حسابداری هموار نمایید.
این بخش، آماده پاسخگویی به نیازهای شما کاربران گرامی، میباشد.

معرفی کتاب

مدل های خطی تعمیم یافته برای داده های بیمه ای

مدل های خطی تعمیم یافته برای داده های بیمه ای

جیلین زی هلر و پییت دی جانگ
  • اشتراک دانش و مهارت مالی و حسابداری
  • قرآن پژوهی مالی و حسابداری
  • شرکت دانش پژوهان مالی فرانگر
  • مرکز مشاوره الکترونیک حسابداری, مالی و سرمایه گذاری
  • توسعه توانمندی و فرصتهای شغلی مالی و حسابداری
  • انتخاب برتر محصولات, خدمات و بازار حسابداری, مالی و...
  • توسعه نگر دانش و مهارت مالی و حسابداری
  • آتیه نگر دانش و سواد مالی مدیران ارشد
  • بهینه نگر دانش و سواد مالی خانواده
  • از دوستان خود دعوت کنید با تیم همسو شوید عضو تیم متفکران شوید
    هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی