از مدل های کامپیوتری کنترل ریسک اولین بار در سال ۱۹۹۷ بهمنظور حفاظت از مؤسسات مالی در برابر نوسانات شدید بازار که در نتیجه سقوط ارزش بیشتر ارزهای کشورهای آسیای جنوب شرقی رخ داده بود، استفاده گردید و مدل های مذکور وظیفه محوله را به نحو احسن انجام دادند.
اعتبار هدیه بگیرید و مشارکت کنید
با اعتبار هدیه، از خدمات ویژه استفاده کنید
در بازارکار حسابداری و مالی بدرخشید
خدمات مالی و حسابداری خود را معرفی کنید
از آنجا که ریسک بازار تأثیر قابل ملاحظه ای بر تداوم فعالیت موسسه مالی دارد، لذا از سال ۱۹۹۸ مقررات گذاران، ریسک بازار را در تعیین سطح سرمایه مورد نیاز مؤسسات مالی لحاظ نمودند.
ازجمله دلایلی که اندازهگیری ریسک بازار را مهم می سازد میتوان به موارد زیر اشاره نمود:
۱- اطلاعات مدیریت : اندازهگیری ریسک بازار اطلاعاتی درخصوص میزان منابع در معرض ریسک که بهواسطه معاملات تجاری موسسه مالی ایجاد شده است را فراهم می آورد. سپس مدیریت میتواند میزان منابع در معرض ریسک را با سرمایه موسسه مالی قیاس نماید.
۲- تعیین حدود فعالیت : توجه به ریسک بازار پرتفوی معامله گران، میتواند منجر به تعیین حدود منطقی و اقتصادی برای هر معامله گر در حوزه فعالیت تجاری آنان شود.
۳- تخصیص منابع : با اندازهگیری ریسک با زار میتوان بازدهی حوزه های مختلف تجاری را با ریسک بازار متناظرشان مورد مقایسه قرارداده و از این طریق حوزه هایی که بیشترین پتانسیل کسب بازده در هر واحد از ریسک را دارد شناسایی نموده تا منابع و سرمایه بیشتر به آن حوزه ها هدایت شوند.
۴- سنجش عملکرد : از آنجا که اندازهگیری ریسک بازار منجر به مشخص شدن رابطه ی بین ریسک و بازده معامله گران می گردد، استقرار سیستم منطقی تر پاداش دهی را میسر می سازد. به عبارت دیگر تخصیص پاداش بیشتر به معامله گرانی که با تحمیل ریسک بالا به مؤسسه مالی، بازده بالایی به دست آورده اند در قیاس با معامله گرانی که با تحمیل ریسک کمتر، بازده کمتری حاصل نمود هاند، صحیح نمیباشد.
۵- مقررات: در تنظیم مقررات جاری بانک تسویه بین المللی و بانک مرکزی آمریکا، ریسک بازار در الزامات سرمایه، لحاظ شده است.
توجه به معیار های بخش خصوصی در کنار مقررات و ضو ابط تدوین شده توسط مقررات گذاران حایز اهمیت است، چرا که ممکن است مقررات گذاران میزان ریسک را بیش از واقع نشان دهند.
روش اندازهگیری ریسک بازار که مقررات احتیاطی آن را پیشنهاد نموده میتواند منجر به تخصیص نادرست منابع بالقوه در مؤسسات مالی که آن را اجرا می نمایند شود.
در نتیجه در موارد معینی، مقررات گذاران به بانکها اجازه میدهند مدل های داخلی خودشان را برای محاسبه حداقل سرمایه مورد نیاز جهت پوشش ریسک بکار گیرند.
ثبت نام و عضویت میز کار